DolphinDB使用案例6： 时间序列处理
机器学习预测股票收益（一）前言一、导入库和数据二、处理数据以及计算特征变量三、使用随机森林回归预测股票收益1.构建训练集和测试集2.查看预测结果四、根据预测结果构建long-short投资组合1.定义投资组合函数2.定义绩效分析函数五、引入Fama-French Factor六、投资组合表现1.超额收益表现2.多因子回归总结前言
本文将使用Python整理1927-2020年所有美国上市公司股票数据。根据历史收益以及交易量，使用随机森林，支持向量机以及神经网络等机器学习方法预测股票收益。最优结果构建的资产
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